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簡單介紹一下VEMA
VEMA原理就是使用震盪指標的波動率來決定EMA的f值
f:最近價格佔過去平均值比重.
f值愈大表示最新的價格影響程度愈大,均線反應就較快

如下圖:
當rsi在50附近表示盤整,對應的f值就小,均線就不敏感,避免一直交乂
當rsi破70後,表示盤動起來了,對應f值就變大,均線敏感,可以較快跟上價格
圖片 5  
如果把VEMA用成策略,最簡單的方式就是:短均交乂長均就買,相反就作空
以下使用台指期做績效測試,但同樣的這種方式使用在股票波段上也有不錯的成果.

程式如下:
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我們都知道交易商品走勢特性可以大略分類為:偏向順勢或偏逆勢,但有些商品並不屬於這兩端

而是介於這兩者之間.


進入主題前先離提一下
交易策略開發到上線大致如以下流程:
1.選定適合的交易商品
合約值大小->是否適合自己的操作資金
成交量是否足夠?->流動性風險
觀察買賣價掛單狀況->推估可能的滑價
合約規格->換月日,跳動點數,金額都要很清楚
相關性->跟自己目前操作的商品相關度要低

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對於一個趨勢型的策略,最怕就是盤整期了,通常會增加濾網或其它方式
減少這段時間被修理的次數,讓操作者在這段時間心理面好受一些,
不至於受不了去停掉策略.
但濾網是一体兩面的,雖然會減少被巴的機會,
但也可能會限制住趨勢型成時的獲利爆發性
有時加太多還有可能造成過度最佳化.

在這段盤整期間,除了在程式策略內加濾網改善外,
其實還可以從損益曲線來下手
對於一個趨勢跟隨策略來說,當操作商品盤整或波動變小時,
損益曲線就會產生回落的情況.
如以下是使用一個均線策略的損益曲線 (HMA 均線,交乂買賣)
圖片 2  
也可以說:
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投資管理的是風險,而不是獲利~
常會有網友來信問說:多商品組合部位如何配置?
其實我收到蠻多問問題的信,如果可以用幾行回答的,會直接回覆.
但有些是需要講很多的,又比較難講清楚的問題,就....沒有回覆了.
有時間再把這些問題回答在這裡吧..

忘了在那裡看過交易要獲利有四個要點,依重要排名如下:
1.運氣 
2.個人特質
3.資金管理
4.交易策略
1,2項是我們努力也可能改變不了的,只好往3,4項努力了,
接下來應該會有一些文章是在講資金管理的(如果有時間寫的話啦> <)

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picjumbo.com_HNCK3323 (3).jpg  
投資管理的是風險,而不是獲利~
常會有網友來信問說:多商品組合部位如何配置?
其實我收到蠻多問問題的信,如果可以用幾行回答的,會直接回覆.
但有些是需要講很多的,又比較難講清楚的問題,就....沒有回覆了.
有時間再把這些問題回答在這裡吧..
 
忘了在那裡看過交易要獲利有四個要點,依重要排名如下:
1.運氣 
2.個人特質
3.資金管理
4.交易策略
1,2項是我們努力也可能改變不了的,只好往3,4項努力了,
接下來應該會有一些文章是在講資金管理的(如果有時間寫的話啦> <)
 
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海外外匯．期貨商品交易 國外期貨開戶 gofortrading LMAX 外匯 交易 外匯開戶 期貨 外匯幣操作 開戶 策略 商品 風險 獲利 DDT AMP IB盈透

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這是一個蠻特別的進場方式運用在外匯類期貨(現貨保證金也適用)

策略思考流程:
1.假設:
外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤後開始增加延續到晚上new york 交易時段,價格波動也是如此.
在這兩個交易所時段會造成價格大幅跳動的通常是重要經濟數據發佈時,如 PMI,GDP 或央行升降息.
(發佈的時間表可以在這裡找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )
一般投資者當然是等發佈後再去順勢進場,或發佈前去猜方向,因為我們不可能提前知道經濟數據的消息.
但如果是一些大型投資機構,是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時間去佈單.
所以假設:
需建立大量部份的投資者,事前已經由消息或數據判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢,
所以在東京交易時段價格波動不大時就開始佈單,因為大量佈單進場可能會造成價格往該方向移動
故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時間價格是往上的,那就在下午倫敦盤時作多.往下就做空
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這是一個蠻特別的進場方式運用在外匯類期貨(現貨保證金也適用)

 
策略思考流程:
1.假設:
外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤後開始增加延續到晚上new york 交易時段,價格波動也是如此.
在這兩個交易所時段會造成價格大幅跳動的通常是重要經濟數據發佈時,如 PMI,GDP 或央行升降息.
(發佈的時間表可以在這裡找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )
一般投資者當然是等發佈後再去順勢進場,或發佈前去猜方向,因為我們不可能提前知道經濟數據的消息.
但如果是一些大型投資機構,是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時間去佈單.
所以假設:
需建立大量部份的投資者,事前已經由消息或數據判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢,
所以在東京交易時段價格波動不大時就開始佈單,因為大量佈單進場可能會造成價格往該方向移動
故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時間價格是往上的,那就在下午倫敦盤時作多.往下就做空
 
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如果剛接觸國外商品,且原本有做台指當沖策略的交易者.


可以把台指當沖的順勢策略往這兩個商品套用,應該很快能找到可行的策略.
策略屬性可以用平常小賠,然後一次賺大的,"低勝率-高賺賠比"的方式來做
因為這兩個商品在主要交易時段波動都很大,也常有順勢行情產生.
不過這兩個商品建議做當沖就好~

以下說明與介紹:
HO,RB 都算是原油蒸餾後的商品,可以Google 一下,這邊就不多說明,因為這商品主要是做當沖,

我要的是日內波動大且能常有順勢行情.
這兩個商品的主要交易時段,跳動點數,每點價格都一樣.
以下用 HO 做說明,RB就照用就行了.
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