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對於一個趨勢型的策略,最怕就是盤整期了,通常會增加濾網或其它方式
減少這段時間被修理的次數,讓操作者在這段時間心理面好受一些,
不至於受不了去停掉策略.
但濾網是一体兩面的,雖然會減少被巴的機會,
但也可能會限制住趨勢型成時的獲利爆發性
有時加太多還有可能造成過度最佳化.
 
在這段盤整期間,除了在程式策略內加濾網改善外,
其實還可以從損益曲線來下手
對於一個趨勢跟隨策略來說,當操作商品盤整或波動變小時,
損益曲線就會產生回落的情況.
如以下是使用一個均線策略的損益曲線 (HMA 均線,交乂買賣)
圖片 2  
也可以說:
當策略本身運行模式,不符合大部份價格走勢時,損益曲線就會產生回落.
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國外期貨開戶 gofortrading LMAX 外匯 海外外匯．期貨商品交易 交易 外匯開戶 開戶 期貨 外匯幣操作 風險控制 濾網 策略 損益

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這個商品我沒有實際下單過,以下有關滬深300操作經驗可能有不足或錯誤,請多多包含與指正


只是想借這個商品聊聊策略的生命週期.
去年中的時候，一位做主觀極短線的朋友開始把操作重心轉到滬深300，給了一些歷史資料(分

+tick)
看要不要研究當沖策略及高頻交易,其實他前年就給我過滬深300的資料了，但一直沒有去動.
對於沒辦法實際操作的商品總是興趣缺缺，且保證金又那麼貴.
(後來才知道,可以透過一些管道去下單,但還是很麻煩)
朋友說這個商品波動很大,且常常日內有單方向的趨勢盤,於是使用簡單的突破及順勢策略在這

商品上得出來的結果都不錯,連CDP,R breaker 這些策略都適用.
但卻發現了一個問題!,我用RSI 上下界線突破順勢進場的當沖策略來說明

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一個蠻簡單的波段策略.

進場出場方式:
1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2 
2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F) ->多空參數F可以一樣也可以分開,這裡是分開成F1,F2
3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出
4.進場價的2% 停損
5.一天只允許一次進場
6.結算日直接參於結算不換月.
7.使用K線週期:15分鐘

這是一個適用於多商品的策略,可以試試看套到其它商品

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簡單介紹一下VEMA
VEMA原理就是使用震盪指標的波動率來決定EMA的f值
f:最近價格佔過去平均值比重.
f值愈大表示最新的價格影響程度愈大,均線反應就較快

如下圖:
當rsi在50附近表示盤整,對應的f值就小,均線就不敏感,避免一直交乂
當rsi破70後,表示盤動起來了,對應f值就變大,均線敏感,可以較快跟上價格
圖片 5  
如果把VEMA用成策略,最簡單的方式就是:短均交乂長均就買,相反就作空
以下使用台指期做績效測試,但同樣的這種方式使用在股票波段上也有不錯的成果.

程式如下:
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我們都知道交易商品走勢特性可以大略分類為:偏向順勢或偏逆勢,但有些商品並不屬於這兩端

而是介於這兩者之間.


進入主題前先離提一下
交易策略開發到上線大致如以下流程:
1.選定適合的交易商品
合約值大小->是否適合自己的操作資金
成交量是否足夠?->流動性風險
觀察買賣價掛單狀況->推估可能的滑價
合約規格->換月日,跳動點數,金額都要很清楚
相關性->跟自己目前操作的商品相關度要低

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對於一個趨勢型的策略,最怕就是盤整期了,通常會增加濾網或其它方式
減少這段時間被修理的次數,讓操作者在這段時間心理面好受一些,
不至於受不了去停掉策略.
但濾網是一体兩面的,雖然會減少被巴的機會,
但也可能會限制住趨勢型成時的獲利爆發性
有時加太多還有可能造成過度最佳化.

在這段盤整期間,除了在程式策略內加濾網改善外,
其實還可以從損益曲線來下手
對於一個趨勢跟隨策略來說,當操作商品盤整或波動變小時,
損益曲線就會產生回落的情況.
如以下是使用一個均線策略的損益曲線 (HMA 均線,交乂買賣)
圖片 2  
也可以說:
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投資管理的是風險,而不是獲利~
常會有網友來信問說:多商品組合部位如何配置?
其實我收到蠻多問問題的信,如果可以用幾行回答的,會直接回覆.
但有些是需要講很多的,又比較難講清楚的問題,就....沒有回覆了.
有時間再把這些問題回答在這裡吧..

忘了在那裡看過交易要獲利有四個要點,依重要排名如下:
1.運氣 
2.個人特質
3.資金管理
4.交易策略
1,2項是我們努力也可能改變不了的,只好往3,4項努力了,
接下來應該會有一些文章是在講資金管理的(如果有時間寫的話啦> <)

(繼續閱讀...)

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picjumbo.com_HNCK3323 (3).jpg  
投資管理的是風險,而不是獲利~
常會有網友來信問說:多商品組合部位如何配置?
其實我收到蠻多問問題的信,如果可以用幾行回答的,會直接回覆.
但有些是需要講很多的,又比較難講清楚的問題,就....沒有回覆了.
有時間再把這些問題回答在這裡吧..
 
忘了在那裡看過交易要獲利有四個要點,依重要排名如下:
1.運氣 
2.個人特質
3.資金管理
4.交易策略
1,2項是我們努力也可能改變不了的,只好往3,4項努力了,
接下來應該會有一些文章是在講資金管理的(如果有時間寫的話啦> <)
 
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