對於本周也許是本年最熱的股票gme $遊戲驛站(GME)$  ,價值投資派都不建議來對這個股票進行操作，都建議觀望，其實呢，這是一個撿錢的機會，下面我來說一下如何去撿錢。

有一個美國基金經理是這樣做的。在正股股價為95時他花15萬買入本週末到期的115的call，因為軋空，股票大漲（最高到500）以後，他買入的call確實賺錢了。但是事實上這個策略對大多數人來說是不可行的，為什麼？因為軋空的最高點沒人知道，萬一95就是最高點，股價根本沒有達到115的話，那麼這個買call的錢就全部虧掉了。對於比較保守一點的投資者來說，這還是有一定的冒險度，那麼有沒有順應正常做空心理，用做空也能賺錢的方法呢？

因為正股的前景無法預料，所以我們絕不可去考慮買入或者賣出正股，要構思一種好的期權策略來實現我們的目的。因為這個軋空程度無法預料，我們不知道它是維持在一個禮拜呢，還是半個月或一個月，但是不管多久它必將會回歸它的本來價值，那麼我們就選最遠期的期權。他的最遠期期權是2023年一月份。

第一種策略簡單明了，直接賣出115的call大概權利金是43塊錢，如果說這是一個歐式期權，在到期前不能行權的話，那麼這是個100%盈利的行為，因為到2023年一月份股價絕對不可能超過115，這是誰都可以肯定的事情，所以你就白白的收入43塊錢，但是美股股票的期權全是美式期權，期權是可以隨時行權的。那麼我們也可以看到當正股股價開始上漲，從95漲到300，漲到500，如果按最高價500來算的話，這個美式期權可以漲到450，也就是你賣出43塊錢，最後你的虧損已經達到了400塊錢。那麼你的券商就會對你的保證金急劇增加，而你如果增加不了的話，他就會強制平倉，也就相當於是你43塊錢賣出450買入強制平倉，雖然你在2023年1月到期的時候會盈利，但是在沒到期前已經爆倉被強制平倉，已經虧損400出局了。

第二種看起來是一個笨大象策略，就是直接買115的PUT。在股價為115附近的時候，2023年1月執行價為115的PUT價格非常貴，大概是65左右。買入一手就需要六千五，是非常的耗費資金的一手。但是表面上貴，並不等於你不能賺錢。因為股價在2023年1月時大概率會掉到30以下，那麼115減去65是50塊錢，你大概率可以至少賺20塊錢。而這種買入的PUT即使股價大幅上漲的話，你的保證金是足夠的，所以它不存在中途會爆倉強制平倉這個問題，因為你買入一個期權，它是永遠不可能會爆倉的，雖然可能中途會小幅的下跌，但是最終你是一定可以賺錢的——其實你會發現在正股漲到300的時候，這個遠期的期權並沒有下跌，反而也漲到75了，也就是說，這個買入的PUT乍看很貴，其實竟然是無論正股漲跌，它是穩賺不賠的。

第三種方法第一眼看起來是非常的繩頭小利，讓人看不起。就是組合價差，賣出100的CALL同時買入115的CALL，賣出收益為48買入花費為43，每手僅收益5塊——不像直接賣出115的CALL，如果成功的話，一手直接就賺43塊錢。這個策略即便成功，一手也只賺5塊，相比來說就是繩頭小利，可能乍看很不入眼。但是千萬不要低估這個策略，這個策略佔用的保證金並不多，可能你做十手組合也沒賣出一手115的CALL佔用的保證金多，這樣你可以做十手達到同樣的盈利規模。因為保證金是動態的，單純賣出115CALL的保證金在正股漲到500時保證金可達4萬5，而價差組合的保證金在正股漲到115以上時就是固定不變的1500。同樣的資金同樣的賣空策略，選擇十手組合價差的保證金只有單賣一手的3分之一，而這3分之一足以改變成敗的結局。如果你只有2萬的保證金，那麼做十手組合價差會帶給你50塊的利潤，而單獨賣出115的CALL卻會導致你因保證金不足而被迫以虧損450爆倉出局。簡直是天淵地別！！這種策略在2023年1月時股價只要低於100，你就是100%賺的，也不像那個買入115PUT的佔用資金大，這個一手開倉時大概佔700保證金，股價大漲後最多也只佔1500。何況買PUT還必須保證股價在2023年1月跌到50以下才能賺錢，而這個策略只需要股價低於100即可。

當然也可以有其他的一些複雜的策略，比如買近賣遠的日曆價差等等，但這些策略都沒有前面這三種簡單明了。

最後打個廣告，2021年我的重點關注將是SPAC股票與期權異常型股票，我希望這將是豐收的一年。

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美股隔夜大跌的真正原因

散戶在狂歡，美股大盤在受苦。

遊戲驛站(NYSE:GME)週三再度瘋漲135%，令年內累計漲幅高達1744%；反觀標普500指數隔夜大跌2.57%，年內由漲轉跌。

一隻市值不到250億美元的個股，足以撬動整個美股大盤？

標普500指數年內走勢

對沖基金“挖東牆補西牆”？

美股的下跌可以是多個因素導致的，比如鮑威爾稱經濟復甦步伐放緩。但也有觀點認為，這與散戶抱團逼空有關——對沖基金不得不拋售其他持倉，以籌集資金，回補在遊戲驛站等個股中的空頭倉位。

根據S3 Partners的數據，遊戲驛站的空頭在2021年迄今已經損失了230億美元。梅爾文資本、香櫞都已經平倉，但他們肯定不是僅有的做空遊戲驛站的對沖基金。嘉信理財交易和衍生品副總裁蘭迪·弗德里克（Randy Frederick）稱，“就算對沖基金擁有大量的金融資產，也不可能一直做空一隻飆升逾十倍的股票。”

但更重要的是，遊戲驛站只是如今由期權推動的股市狂熱中最突出的一個例子。在這種由散戶投資者煽動的投機狂潮中，泡沫化的跡像已經令整個市場坐立不安。隔夜，VIX恐慌指數飆升逾60%。

VIX恐慌指數

投機狂潮的背後：看漲期權交易激增

和2020年一樣，這次的投機熱潮同樣以看漲期權交易活動的激增為特徵。

根據期權結算公司（Options Clearing Corporation）的數據，期權交易在2020年創下歷史新高，約74.7億份合約交易，這比2018年創下的紀錄高出45%。

投資研究公司Sundial Capital Research的研究顯示，在經歷了一個創紀錄的夏季交易熱潮之後，去年看漲期權的熱度有所退減，但最近已經連續四周回升，重返近342億美元的紀錄高位。

大部分的看漲期權交易來自於小額交易員，他們往往會購買即將到期的看漲期權來在市場上迅速獲利。

衡量市場整體情緒的指標——看跌期權與看漲期權比率PCR（Put-Call Ratio）在上週五的50日移動平衡值是0.42，接近20年來的最低水平。上一次出現這種程度的斜率還是在2000年，這意味著期權投資者比超過20年來更加樂觀，又或者說，更加貪婪。

泡沫化跡象的顯現

去年夏天的時候，有段時間蘋果和特斯拉瘋漲。對此我們曾經解釋過，期權交易是如何驅動市場的。

出售期權的做市商靠的是期權產品佣金來賺錢，而不想承擔標的股票價格變動的風險。隨著股票價格的上漲，做市商必須購買大量的股票來保持風險的平衡，從而進一步推動了股票的需求。（詳情請看關於做空Gamma的分析）

換句話說，股票的上漲完全是由市場動態所致，而不是人們從根本上認為公司的業務前景在改善。

看漲期權交易者壓倒性的樂觀情緒，以及它們推動股價不斷上漲的這種反饋迴路，正是部分市場人士擔心美股正在形成泡沫的重要原因之一。

Interactive Brokers首席策略師史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“個別妖股的出現總是很正常的，但是當你看到一大批股票都出現了這種情緒，這就是真正的泡沫化跡象。”

分析人士稱，散戶的狂熱已經從去年夏天的蘋果、谷歌、特斯拉這樣的大股票轉移到股市裡更加隱秘的角度，在這裡，看漲期權的影響更強大，亦更特殊，可能會對整個市場的不同部分產生連鎖反應——週三美股股指的走勢就是最好的詮釋。

逢低買入？警惕回調！

看漲期權交易激增、部分股票的泡沫化交易，市場老兵可能會有種1999年互聯網泡沫重現的既視感。

當然，這並不是說2021年的市場就一定會走1999年的老路——當時美股經歷了兩年半的低迷期，暴跌40%。

事實上，高盛、摩根大通、Evercore ISI的策略師都認為周三美股大盤的下跌是一個逢低買入的機會。摩根大通的策略師馬爾科·科拉諾維奇（Marko Kolanovic）建議，投資者不要理會有關股票泡沫的警告。

確實，華爾街認為美股還處於一個長期牛市當中。但BTIG股票和衍生品策略負責人朱利安·埃曼努埃爾（Julian Emanuel）提醒，“市場隨時可能回調10%至15%。”這個時候，謹慎一點也沒有錯。

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選擇期權時間和價格策略

期權以其高槓桿高回報深受投資者的喜歡，但是不少同學都在期權上虧了不少錢，有的時候看對趨勢但還是賺不到錢，究其原因在於它和股票的本質區別。

對於股票來說，只需要確定一個變：要么選漲，要么選跌就可以了，然而期權卻在看漲看跌的基礎上又加了兩個變量，到期價格和到期日期，也就是說如果光看股票漲跌是不夠的，還要知道股價在什麼時候能達到你預期的價格，這就大大增加了期權的難度。

那麼有沒有什麼方法可以幫助我們來選時間和價格讓我們做期權的時候勝率大幅提升呢？(美股開盤時間)

答案是肯定的。今天我就來教大家一個高技巧。

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重要指標 : 未平倉數(OI) 和成交量(Volume)

在我們開始之前我們要講一下未平倉數(OI) 和成交量(Volume) 分別是什麼，以及它們的區別。

未平倉數(OI) 是期權里特有的一個概念，意思是到昨天收盤還有多少期權正在被人持有。成交量(Volume) 是當天期權的成交數量。

舉個簡單的栗子：我開了一個西瓜攤賣西瓜，我有100 個西瓜，這就說明未平倉數(OI) 是100，我今天賣出20 個西瓜那今天的成交量(Volume) 就是20，手裡還有80 個西瓜，那未平倉數(OI) 就是80.

上圖是我券商的期權鏈，通常我會把未平倉數(OI)和成交量(Volume)兩列都顯示出來，這樣方便我看到。從圖中我們可以看到$蘋果(AAPL)$   1月15日到期135的期權未平倉數(OI)為117470張，成交量(Volume)為12058.

了解了未平倉數(OI) 和成交量(Volume) 我們就可以來介紹高技巧了。

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如果我看好一支股票，如果要做期權，通常我會去看哪個到期日的OI 最多，注意是未平倉數(OI) 最多，而不是成交量(Volume) 最多，因為OI 最多代表很多人買入並持有這個日期和價格的期權，說明大家普遍看好這個日期和價格，這其中就很可能有機構也就是我們平常所說的smart money, 跟著機構走肯定是沒有錯的。

下面舉一下$蘋果(AAPL)$的例子。

從圖形上我看好蘋果，並且根據圖形也預期了大概的目標價為156，那麼我們就來看一下期權鏈，哪些期權比較適合我們。在看期權鏈的時候我通常會看monthly, 而不是weekly, 也就是1 月15, 2 月19， 而不是1 月8 號。因為通常monthly 的期權相比weekly 來說流通量比較好，便於觀察和買賣。

我會大概每一個monthly 都會看，看哪一個OI 最多。比如下圖1 月的call 明顯135 的OI 是最多的，從時間上來看還有大概2 週的時候，和現在的價格差的不是很多，所以完全有可能，就是很好的一個選項。同時150，155 也有很多的OI 但從價格和時間上來看在2 週內達到的難度有一些高，所以暫不考慮。

其它的大家可以自己找一找。

有一些股票的期權基本沒有什麼交易量，OI 也很少，這種就不建議新手去做，還是做正股比較好一點。比如下面的OCN，期權鏈上基本沒有什麼動作。

原文節錄

延伸閱讀 : 【2021 美股期權投資】運用美股期權創造穩定現金流,年化收益40%以上的方式！(實際案例操作說明)

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※ 延 伸 閱 讀 ※

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一、 上週COMEX銅市場回顧

上週COMEX銅價大幅上揚，全週漲幅接近6%，具體來看，週一全市場情緒非常risk on，中國方面頂層設計極大鼓舞A股投資者熱情，並帶動全球風險資產回升。

晚間美股強勢反彈疊加新增病例下降和經濟數據好於預期繼續大幅上行，銅價受此影響錄得顯著反彈；週二銅價先抑後揚，午後一度出現回落，但晚間在美股反彈的帶動下市場情緒回升，收復了日內跌幅；週三宏觀面較為平靜，市場情緒整體依然處於riskon的狀態，工業品全線反彈，銅價受此影響也進一步向上突破50000元/噸關口，疫情在南美的不斷惡化使得市場擔憂銅的供應受到影響，銅價依然易漲難跌；週四銅價延續上行格局，日間中國方面CPI和PPI數據表現中性偏多，尤其PPI數據同比的負增長出現了收斂，市場解讀為進一步確認了經濟的複蘇，市場情緒進一步高漲，將銅價推升至日內高位，但是晚間原油的大幅回調對銅價形成了拖累，同時美國新增確診病例單日破六萬、參議院拿到特朗普報稅單，以及美國恢復對中國部分商品加徵關稅等利空因素，也對盤面形成了打壓；週五銅價大幅上行，中國方面的良好的6月社融、M2等數據繼續對市場形成向上的驅動，價格漲幅達2.6%，觸及2.9130美元/磅週內最高位。

上週COMEX銅價格曲線較此前向上位移，整體仍然呈現contango結構，曲線近端沒有出現back結構。我們認為，在絕對價格大幅上漲的背景下，近端維持contango結構是較為合理的。另一方面美國國內近期收到騷亂和疫情二次爆發的雙重影響，至少有12個州宣布了暫緩復工的進度，復工復產的節奏被打亂，不利於近端的走強。目前，從6月份的一些宏觀指標來看，近期騷亂和疫情的二次加速還並沒有體現在數據之中，這意味著影響沒有完全消除，加之COMEX銅庫存近期的持續累積，因此我們可能很難看到曲線近端出現較為明顯且持久的back結構。不過反過來看，也很難看到一個較深的contango結構，因為雖然COMEX銅庫存持續累積，但是目前的庫存絕對量依然處於低位，加之遠期仍然是contango結構，因此對於持貨商而言，對這部分現貨頭寸進行一定的控制是可以實現的，所以如果絕對價格下跌或者騷亂規模降級，或者貨權的集中度較高，都很難看到一個較深的contango結構。

二、上週SHFE銅市場回顧

上週SHFE銅價亦大幅上揚，週內漲幅達到2.83%，最高觸及51980元/噸關口。上周中國方面風險資產整體表現非常riskon。權益市場連續數個交易日錄得明顯漲幅，市場對於宏觀復甦、週期啟動的預期非常樂觀。週五良好的社融和M2數據公佈之後，更是進一步刺激了銅價在晚間的反彈，走出五個交易日以來的最大漲幅。不過另一方面，在銅價連續上漲之後，微觀層面的表現明顯轉弱，現貨升水明顯下跌，下游買貨意願減弱，加之下游本身處於季節性轉淡的過程之中，這種微觀層面的走弱就體現得更為明顯。同時上週社會庫存出現了累積，也從一個層面反映出了，在季節性淡季的狀態下，較高的銅價可能對去庫帶來的壓力。

上週SHFE銅價格曲線較此前整**移向上，曲線近端仍然維持back結構，back結構略有走弱。在銅價連續上漲之後，下游採購意願明顯減弱，導致流通環節壓力增大、庫存有所累計，貿易商和下游接貨意願並不強烈，升水在狹窄的區間內波動，傳導至價格曲線上變對曲線近端形成了一定拖累。我們認為如果價格繼續呈現高位強勢，曲線近端還有進一步走弱的可能。然而從中期來看，銅仍然將處於去庫格局，正套還是更有性價比的策略，可以等待進口窗口關閉、升水進一步收斂、曲線的back結構再有所收斂時，重新佈局買現拋期或者跑進跑遠的頭寸。

三、國內外市場跨市套利策略

上週SHFE/COMEX比價運行重心震盪偏弱，周初基本圍繞8.15附近運行，週後期中心小幅回落至8.05附近。目前來看，做反套的邏輯較上週暫時有所減弱，主要在於短期高銅價抑制了下游需求，庫存去化壓力增大，升水回落，且比值也處於盈虧窗口附近，因此最近反套可以稍微觀望。正套方面，理論上歐美復工復產，需求邊際改善，可以考慮正套，但是目前由於美國的**活動持續發酵，疫情二次爆發的風險增加，正套也並不是一個可以持續持有的頭寸。從較長的維度來看，今年國內的需求大概率還是強於海外，可以等待國內短期現貨升水進一步收縮、價格曲線back收斂、窗口完全關閉，筆記海外復工復產的實際需求將比價拉低之後，再擇機進行反套操作。

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美股期權投資

一個有過5年期權交易，6年美股交易，且經歷了無數次失敗的小散戶

市場在今年經歷了前所未有的4次熔斷，在3月底迎來了一波反彈。股市的定律其實是持有時間越長，收益比越正。

但小資金想要讓自己資金體量變大，就只有不斷的通過複利來實現財富的成倍增長。

通過期權和期貨的交易，可以實現財富成倍增長，且實現的速度較快，我選擇了通過期權來實現財富增值。因為有過5年期權交易經驗，和多次命中高倍收益單，所以對期權比較有信心。

下面貼的第一張圖是一個朋友2016年通過1000美金只做 $蘋果(AAPL)$一支股票實現的財富增值500倍的交易記錄單。

今年3月份入金2萬美金，最低虧到1萬4，通過兩周連續抄底強勢股， $特斯拉(TSLA)$ $Zoom(ZM)$ $波音(BA)$ $嘉年華郵輪(CCL)$ $納指ETF(QQQ)$ $標普500ETF(SPY)$單邊看漲，實現了財富增值6倍目前。

美股期權三策略

我做期權只有三個策略，我相信社區做期權厲害的大神都明白一點，就是期權賺錢的人，一定都是虧過無數次的人。

我做多喜歡做強勢股，做空喜歡做弱勢股。因為只有這樣才做錯的時候，才能讓自己少虧和不虧。

我的策略

1.嚴格止損，超過10%的虧損，一定賣出。

2.翻倍就出，不貪高倍收益。

3.不做隔夜，只做日內。

這個法則基本上就是1000美金做到50萬的期權大神的法則。

除此之外你需要精準的判斷。

接下來會繼續用這個策略實行我的期權交易。歡迎大神指導。 

科技股目前較為弱勢 $英偉達(NVDA)$ $亞馬遜(AMZN)$ $Facebook(FB)$

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2.獲晨星星級評分數量超過1100支以上

3.ETF供應商數量100家

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