簡單介紹一下VEMA
VEMA原理就是使用震盪指標的波動率來決定EMA的f值
f:最近價格佔過去平均值比重.
f值愈大表示最新的價格影響程度愈大,均線反應就較快
如下圖:
當rsi在50附近表示盤整,對應的f值就小,均線就不敏感,避免一直交乂
當rsi破70後,表示盤動起來了,對應f值就變大,均線敏感,可以較快跟上價格
如果把VEMA用成策略,最簡單的方式就是:短均交乂長均就買,相反就作空
以下使用台指期做績效測試,但同樣的這種方式使用在股票波段上也有不錯的成果.
程式如下:
Inputs: Length1(4),Length2(20),rsiLength(14);
variables:a1(0),a2(0);
variables:a1(0),a2(0);
a1=v_ema(close,Length1,rsiLength);
a2=v_ema(close,Length2,rsiLength);
a2=v_ema(close,Length2,rsiLength);
condition1=a1 Crosses Above a2;
condition2=a1 Crosses Under a2;
if condition1=true then Buy ("Long_in" ) next bar at market ;
if condition2=true then sellshort ("short_in") next bar market ;
if condition2=true then sellshort ("short_in") next bar market ;
if _Endday_list then begin
setexitonclose;
end;
setexitonclose;
end;
函數:V_EMA 這裡可下載
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